FACTOR STOCK SELECTION
多因子选股回测：把选股想法变成可验证的策略
用估值、成长、质量、动量等因子组合构建 A 股选股策略，叠加市场状态择时与仓位管理，在历史数据上快速验证策略的收益与风险特征——让选股逻辑可量化、可复现、可比较。
核心能力
多因子组合
组合估值、成长、质量、动量等因子维度，构建符合自己投资逻辑的选股规则。
市场状态择时
叠加市场状态判断与仓位管理，在不同行情下调整整体暴露，控制极端环境下的回撤。
风险收益评估
回测输出累计收益、年化、最大回撤、波动率等指标，全面评估策略的历史表现。
典型工作流
- 定义因子：选择并组合估值 / 成长 / 质量 / 动量等因子，设定选股条件。
- 叠加择时：按需加入市场状态择时与仓位规则。
- 回测验证：在历史区间上回测，得到收益与回撤曲线。
- 对比迭代：调整因子与参数，对比不同版本的策略表现。
常见问题
支持哪些选股因子？
支持估值、成长、质量、动量等常见因子维度，可组合多个因子构建选股策略并回测其历史表现。
选股回测可以叠加择时吗？
可以。选股策略可叠加市场状态择时与仓位管理，在不同市场环境下调整持仓暴露。
回测结果包含哪些指标？
回测会给出累计收益、年化收益、最大回撤、波动率等风险收益指标，用于评估策略的历史表现。
回测结果能保证未来收益吗？
不能。回测是基于历史数据的研究分析，历史表现不代表未来收益，不构成任何投资建议。
了解更多功能
风险提示：本平台所有数据、回测与分析结果仅供研究参考，不构成任何投资建议、收益承诺或买卖依据。市场有风险，投资需谨慎。